FXSSI.StopLossClusters

เทรดเดอร์มือใหม่เคยคิดว่า:

“ถ้าฉันรู้ว่าเทรดเดอร์รายอื่นตั้งค่า Stop Loss ไว้ตรงไหน ประสิทธิภาพการซื้อขายของฉันจะดีขึ้นอย่างมาก”

ในเวลานั้น มันไม่มีอะไรมากไปกว่าความฝันที่ไร้เดียงสา

เทรดเดอร์นึกไม่ถึงว่าวันนี้เราจะมีโอกาสใช้ตัวบ่งชี้เช่น FXSSI.StopLossClusters ในเทอร์มินัล MT4 และ MT5

ตัวบ่งชี้ StopLossClusters

ตัวบ่งชี้ Stop Loss Clusters (SLC) แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่วาง Stop Loss ไว้ที่ใดสำหรับการเทรดของพวกเขา การสะสมที่ใหญ่ที่สุดของคำสั่งซื้อเหล่านี้ – คลัสเตอร์ – จะแสดงโดยตัวบ่งชี้ SLC บนแผนภูมิในเทอร์มินัล MT4/5

คลัสเตอร์ (การสะสม) หมายถึงช่วงเล็กๆ ในระดับราคาของสินทรัพย์ ซึ่งภายในนั้นจะมี Stop Loss จำนวนมากที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มจะก่อตัวที่ราคาต่ำสุดและสูงสุดในท้องถิ่น หรือระดับแนวรับและแนวต้านหลัก

จากกลุ่ม Stop Loss ทั้งหมด ตัวบ่งชี้ SLC จะแสดงเฉพาะสองกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดบนกราฟ: กลุ่มหนึ่งอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และอีกกลุ่มอยู่ต่ำกว่าราคานั้น

ยิ่งปริมาณคลัสเตอร์รวมมีขนาดใหญ่ เส้นตัวบ่งชี้ SLC ที่แสดงบนแผนภูมิก็จะยิ่งหนาขึ้น การทำเช่นนี้ ตัวบ่งชี้จะเพิ่มมิติที่สาม (ปริมาตรคลัสเตอร์) ลงในแผนภูมิ โดยเลียนแบบแผนที่ความร้อน

เหตุใดจึงสำคัญที่ต้องรู้ว่าจุด Stop Loss ของ "ฝูงชน" ของตลาดอยู่ที่ใด

ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพ เทรดเดอร์ทุกคนจะได้รับการเตือนเสมอถึงความสำคัญของคำสั่งหยุดที่มีการป้องกัน แท้จริงแล้วการซื้อขายโดยไม่มี Stop Loss ถือว่ามีความเสี่ยงมาก

ตามคำแนะนำนี้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่า Stop Loss โดยใช้แนวทางที่แตกต่างกัน และบางคนถึงกับตั้งค่าคำสั่ง Stop ใน สถานที่สุ่มบนแผนภูมิ

แม้จะมีเทคนิคการตั้งค่า Stop Loss ที่หลากหลาย แต่ท้ายที่สุดแล้วการกระจายของเทคนิคเหล่านั้นจะยังคงไม่สม่ำเสมอ เหตุผลก็คือเทรดเดอร์ต้องเผชิญกับกลอุบายพฤติกรรมเดียวกันหรือที่เรียกว่ากับดักทางจิตวิทยา

กลุ่มคำสั่ง Stop ที่เกิดขึ้นในระดับราคาที่กำหนดถือเป็น "เชื้อเพลิง" สำหรับความผันผวนของราคาที่รุนแรง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าราคาโต้ตอบกับคลัสเตอร์ Stop Loss ขนาดใหญ่ด้วยความเต็มใจเพียงใด:

บางครั้งเป็นการยากที่จะคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในจุดใดหลังจากกระตุ้นคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่ากลุ่มต่างๆ ดึงราคาเข้าหาพวกเขาราวกับแม่เหล็ก

ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคำสั่ง Stop อย่างน้อยคุณจะได้รับการปกป้องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Stop Loss ของคุณจะถูกกระตุ้นพร้อมกับ Stop Loss ของกลุ่มตลาด

เมื่อพูดถึงฝูงชน เราไม่เต็มใจที่จะรุกรานใครหรือแบ่งเทรดเดอร์ให้เป็นคนฉลาดและไม่ฉลาดมากนัก “ฝูงชน” เป็นเพียงถ้อยคำที่สะดวกสำหรับการอธิบายเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ผลกำไรที่มีอยู่ในตลาด นั่นไม่ใช่ความผิดของเรา นั่นคือธรรมชาติของตลาด

การซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ SLC

สิ่งที่มีค่าที่สุดในกลยุทธ์ "การซื้อขายกับฝูงชน" คือการรู้ว่าจุด Stop Loss ของผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นอยู่ที่ใด

ด้วยข้อมูลนี้ เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายได้อย่างมีศิลปะเมื่อวางคำสั่ง Stop หรือจงใจส่ง Take Profit ของพวกเขาไปยังพื้นที่ของคลัสเตอร์ Stop Loss

ตัวบ่งชี้ SLC ไม่ใช่ระบบการซื้อขายแบบสแตนด์อโลน แต่ทำหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ

ตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อ:

• กำหนดจุดเข้า/ออก;
• ตั้งค่าทำกำไร
• ตั้งค่า Stop Loss อย่างถูกต้อง
• ในระดับที่น้อยกว่า ให้กำหนดทิศทางการค้า

จุดเข้าและออกที่ดี

ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเมื่อพูดถึงจุดเข้าและออกที่ดี: คุณควรขายในตำแหน่งที่ทุกคนซื้อ และซื้อในตำแหน่งที่ทุกคนขาย ดังนั้น หากคลัสเตอร์ Stop Loss อยู่ที่ด้านบน ซึ่งจริงๆ แล้วหมายถึงการซื้อการซื้อขาย เราควรขายที่ระดับเหล่านี้ และเราสามารถทำได้สองวิธี:

• โดยการปิดการซื้อขาย Buy ที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้โดย Take Profit
• โดยการเปิดการซื้อขายใหม่ด้วยความช่วยเหลือของคำสั่งจำกัด

ในทั้งสองกรณี Stop Loss ของผู้ขายจะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายการขายของเรา เช่นเดียวกับการซื้อขายซื้อ: ผู้ซื้อรายอื่นที่เข้าสู่ตลาดในราคาที่ดีกว่าจะเป็นคู่สัญญาของ Stop Loss ของผู้ซื้อ

รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างวิธีที่กลุ่มของ Stop Loss สามารถใช้เป็นจุดกลับตัวเมื่อ "ซื้อ" Stop Losses ของผู้ซื้อ:

เทคนิคทั้งสองที่อธิบายไว้ข้างต้นยังคงแตกต่างกันเล็กน้อยจากแนวคิดเบื้องหลัง ในกรณีแรก เราต้องการสภาพคล่องเพื่อออกจากการซื้อขายโดยมีกำไร หลังจากนั้นเราไม่สนใจว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ในกรณีที่สอง เราเปิดการซื้อขายใหม่และต้องการให้ราคากลับตัวและเคลื่อนตัวลง

การตั้งค่าทำกำไรด้วยตัวบ่งชี้ SLC

ตัวบ่งชี้ SLC นั้นดีที่สุดเมื่อพูดถึงการตั้งค่า Take Profit อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรรกะนั้นค่อนข้างง่าย: หากคุณมีการซื้อขายแบบเปิด ให้ตั้งค่า Take Profit ที่ระดับของกลุ่ม Stop Loss

คลัสเตอร์บนหรือล่างขึ้นอยู่กับทิศทางการซื้อขาย คลัสเตอร์ล่างมีไว้สำหรับการซื้อขาย และคลัสเตอร์ที่สูงกว่ามีไว้สำหรับการซื้อขายซื้อ

เนื่องจากราคามักจะกระตุ้นให้เกิดกลุ่ม Stop Loss ดังกล่าว คุณจึงสามารถคาดหวังการปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณได้

ในความเป็นจริง การทำกำไรของคุณอาจกระตุ้นทั้งสองอย่างจากการเคลื่อนไหวที่มุ่งเน้นเป้าหมายและการผลักดันราคาสำหรับการ "ล้ม" Stop Loss สิ่งนี้จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการเทรดที่ชนะ

อ่านบทความ “วิธีตั้งค่าการทำกำไรอย่างเหมาะสม” เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคนี้

การตั้งค่า Stop Loss ด้วยตัวบ่งชี้ SLC

หากในกรณีของ Take Profit เราแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่ระดับคลัสเตอร์ Stop Loss ก็สมเหตุสมผลแล้วที่ Stop Loss ของคุณควรวางไว้ที่อื่น

ตรรกะเบื้องหลังมีดังนี้: ตั้งค่า Stop Loss ของคุณที่ระดับโดยมีจำนวน Stop Loss น้อยที่สุดจากผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดความน่าจะเป็นที่จะกระตุ้น Stop Loss ของคุณด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดพลาด

ใช้กลยุทธ์นี้ พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรที่ยอมรับได้ เพื่อไม่ให้ Stop Loss ของคุณตั้งไว้ไกลเกินไปเพียงเพราะว่า Stop Loss ของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ น้อยลง

อย่างไรก็ตาม ควรตั้งค่า Stop Loss ด้วย รายการสั่งซื้อ เนื่องจากตัวบ่งชี้ SLC จะไม่แสดงพื้นที่ที่มี จำนวน Stop Loss ขั้นต่ำ

ฉันสามารถกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ตัวบ่งชี้ SLC ได้หรือไม่

เนื่องจากตัวบ่งชี้จะแสดงเพียงสองกลุ่มเสมอ คุณจะมีคำถามอย่างแน่นอนเมื่อใช้:

ราคาจะเคลื่อนตรงไปยังคลัสเตอร์ที่ใหญ่กว่าหรือจะไปที่คลัสเตอร์ที่เล็กกว่าก่อน? ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ทั้งสองตัวเลือก

นี่เป็นคำถามที่ตอบยากหากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกลุ่มเท่านั้น

คลัสเตอร์ Stop Loss อาจเป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดการซื้อขาย หาก:

• กลุ่มที่สองอยู่ห่างจากกลุ่มแรกมาก: เห็นได้ชัดว่าอยู่นอกพื้นที่ความผันผวนรายวัน
• หนึ่งในคลัสเตอร์เพิ่งถูกกระตุ้นโดยราคา ซึ่งตามมาด้วยการดึงกลับ ในกรณีนี้ คุณสามารถเปิดการซื้อขายไปยังกลุ่มที่สองได้
• กลุ่มที่สองไม่ได้เชื่อมโยงกับระดับราคาสุดขั้วและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในกรณีอื่นๆ ขอแนะนำให้ค้นหาเหตุผลในการเข้าสู่การซื้อขายโดยใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

กายวิภาคของตัวบ่งชี้

ข้อมูลจาก Order Book ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับตัวบ่งชี้นี้ คุณสามารถเห็นจตุภาคสองอันที่มีฮิสโตแกรมสีน้ำเงินทางด้านซ้าย ซึ่งคือ Stop Loss ที่ผู้เข้าร่วมตลาดวางไว้

ในการระบุคลัสเตอร์ อัลกอริธึมจะสลับค้นหาค่าทั้งหมดของระดับจากสมุดคำสั่งซื้อจนกว่าจะพบ เจ็ดระดับที่อยู่ติดกัน ซึ่งผลรวมคือระดับสูงสุด ผลรวมที่ระบุจะแสดงบนแผนภูมิ จากเจ็ดระดับนี้ ระดับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะถูกเลือก มันถูกใช้เป็นระดับอ้างอิงสำหรับการวางแผนเส้นของตัวบ่งชี้ StopLossClusters บนแผนภูมิ

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่ใช้ข้อมูลภายนอกเพื่อลงจุดแผนภูมิ ตัวที่ระบุไม่ได้ทาสีใหม่ แต่มีช่วงการอัปเดตข้อมูลที่แน่นอนซึ่งมักจะไม่ตรงกับจุดเริ่มต้นของแท่งเทียนในกรอบเวลาที่คุ้นเคย

ช่วงเวลาระหว่างค่าตัวบ่งชี้ Stop Loss Clusters คือ 20 นาที

ตัวบ่งชี้ SLC ได้รับการพัฒนาเพื่อทำให้การอ่านข้อมูลง่ายขึ้นโดยการแสดงภาพกระบวนการสร้างคลัสเตอร์ นี่คือสาเหตุที่ตัวบ่งชี้ถูกนำเสนอเป็นแผนภูมิที่มีความกว้างของเส้นต่างกัน เป็นกราฟที่ช่วยให้เราดูว่าคลัสเตอร์ Stop Loss เป็นจริงหรือไม่ รวมถึงอายุการใช้งานและปริมาณของมันด้วย

บางครั้งการซื้อขายขนาดใหญ่ที่เป็นเท็จเกิดขึ้นในสมุดคำสั่งซื้อที่อาจดูเหมือนเป็นคลัสเตอร์ที่มีนัยสำคัญ การซื้อขายดังกล่าวมักจะ ระยะสั้น ดังนั้นตัวบ่งชี้ SLC จึงสามารถรับมือกับการกรองได้อย่างง่ายดาย

ตัวบ่งชี้ SLC ยังสามารถช่วยเทรดเดอร์มือใหม่ในการเรียนรู้กลไกของตลาดที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของราคากับพื้นที่ของกลุ่มดังกล่าว

คุณสมบัติพื้นฐานของตัวบ่งชี้

เพื่อให้การแนะนำตัวบ่งชี้ของคุณง่ายขึ้น เราได้อธิบายคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของตัวบ่งชี้นี้:

1. ปริมาณคลัสเตอร์ เส้นนี้ไม่เพียงแต่แสดงระดับราคาที่คลัสเตอร์ก่อตัวขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปริมาณของคลัสเตอร์ด้วย การแสดงภาพทำได้โดยใช้ความกว้างของเส้นที่แตกต่างกัน
2. ระยะคลัสเตอร์ ตัวบ่งชี้รองรับคลัสเตอร์สามระยะ – แต่ละบรรทัดต่อมามีความกว้างมากกว่า คุณสามารถปรับแต่งระดับเสียงให้สอดคล้องกับทุกด่านได้ด้วยตนเอง
3. ป้ายกำกับและคำใบ้ ที่ส่วนท้ายของแผนภูมิ คุณจะเห็นป้ายกำกับข้อความที่แสดงขนาดปริมาณที่แถบสุดท้าย คุณยังสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือเส้น StopLossClusters เพื่อดูปริมาณการซื้อขายภายในแท่งเทียนใดแท่งหนึ่งได้
4. ระยะเวลาข้อมูลที่แสดง ตัวบ่งชี้ SLC ใช้พื้นที่แผนภูมิของคุณค่อนข้างมาก ดังนั้น เทรดเดอร์จำนวนมากอาจพบว่าสะดวกที่จะจำกัดประวัติที่แสดงไว้เพียงวันเดียวหรือแม้แต่คลัสเตอร์สุดท้าย

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้นำระบบ การอัปเดตตัวบ่งชี้อัตโนมัติ มาใช้ด้วย ตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องรีสตาร์ทเทอร์มินัลเพื่อรับตัวบ่งชี้เวอร์ชันล่าสุด ตัวบ่งชี้จะเตือนคุณในหน้าต่างแยกต่างหาก

การตั้งค่าตัวบ่งชี้

เช่นเดียวกับ ตัวบ่งชี้อื่นๆ ของเรา คุณสามารถใช้ StopLossClusters ได้ทันทีโดยเพียงแค่ติดตั้งบนกราฟ แต่เรารู้ว่าคุณชอบปรับแต่งตัวบ่งชี้มากเพียงใด ดังนั้นนี่คือรายการการตั้งค่าพร้อมคำอธิบาย:

ปริมาณขั้นต่ำขั้นที่ 1-3 กลุ่ม Stop Loss จะแสดงบนแผนภูมิที่มีความกว้างของเส้นต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย ตัวบ่งชี้มีสามขั้นตอนของคลัสเตอร์ ป้อนค่าปริมาณขั้นต่ำสำหรับคลัสเตอร์เพื่อกำหนดระยะที่เหมาะสม

รูปแบบความกว้างของเส้น ตั้งค่าความกว้างของเส้นเป็นพิกเซลสำหรับทุกขั้นตอน ตัวอย่างเช่น 1-3-5 ตั้งค่าความกว้างของเส้นเป็นหนึ่งพิกเซลสำหรับระยะแรก สามพิกเซลสำหรับระยะที่สอง และห้าพิกเซลสำหรับระยะที่สาม

จำกัดข้อมูลที่แสดง พารามิเตอร์นี้กำหนดความลึกของประวัติที่ตัวบ่งชี้พยายามแสดง ในตอนแรก ความลึกสูงสุดของประวัติการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกที่เลือก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ตัวบ่งชี้ ข้อมูลประวัติจะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ และอาจใช้เพื่อแสดงประวัติซึ่งมีความลึกเกินข้อจำกัดของแผนการสมัครสมาชิกของคุณ นั่นคือสิ่งที่พารามิเตอร์มีไว้เพื่อ

การตั้งค่าแผงตัวบ่งชี้:

• ตำแหน่งแผงตัวบ่งชี้ – กำหนดมุมของแผนภูมิเพื่อวางแผงตัวบ่งชี้
• ขนาดเริ่มต้นของแผง – ขยาย/ยุบแผงตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเรียกใช้เทอร์มินัล
• ออฟเซ็ตแนวตั้งและแนวนอน – ออฟเซ็ตจากมุมที่เลือกเป็นพิกเซล

รูปแบบสี ตามค่าเริ่มต้น ตัวบ่งชี้จะตรวจจับรูปแบบสีโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับพื้นหลังของกราฟ หากจำเป็น ให้เลือกโทนสีที่ต้องการจากรายการ

สีของเส้น ระบุสีสำหรับเส้นตัวบ่งชี้